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小米手机设置短信拦截的步骤如下。
1、打开手机上的“设置”。
2、进入设置页面后点击“短信”选项。
3、在短信页面找到“骚扰拦截设置”选项，点击进入。
4、进入骚扰拦截设置页面后，点击“拦截通知管理”。
5、在拦截通知管理页面选择需要拦截的短信类型，如广告推销等。
6、选择拦截方式，可以选择直接拦截或者拦截后通知。
7、如果想进一步设置拦截规则，可以返回上一页点击“拦截规则”，根据自己的需求选择相应的规则进行设置，例如可以添加黑名单、白名单等。
通过以上步骤，可以成功设置小米手机的短信拦截功能，如果遇到问题，可以查询小米官网或咨询客服。